Las exigencias generales de capital de la banca europea se elevan al 15%, según BCE

El Banco Central Europeo (BCE), en su rol como supervisor bancario europeo, ha señalado que los requisitos generales y las directrices de capital para los bancos del se han incrementado, en promedio, hasta el 15% de los activos ponderados por riesgo, desde el 14,7% del anterior ciclo del proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES).

Asimismo, el importe medio de los requisitos generales y las directrices de capital en términos de capital básico de la máxima calidad CET1 se ha incrementado hasta en torno al 10,7% desde el 10,4% de 2022.

En este sentido, el BCE ha destacado que al final del tercer trimestre de 2022, el importe medio de CET1 mantenido por las entidades de crédito significativas ascendía al 14,7% de los activos ponderados por riesgo (APR).

«El aumento de los requisitos generales y las directrices de capital refleja principalmente el impacto de las políticas macroprudenciales establecidas por las autoridades nacionales competentes», ha explicado la institución.

En este sentido, ha precisado que, en 2022, algunas autoridades anunciaron incrementos de los colchones de capital anticíclicos y de los colchones contra riesgos sistémicos, aplicables desde principios de 2023, aumentando el requisito combinado de colchón medio desde el 3,6% de los APR en el primer trimestre de 2022 hasta el 3,8% en el primer trimestre de 2023.

De su lado, la media ponderada de los requisitos del Pilar 2 (P2R) establecida por el BCE para este año en términos de capital total se ha mantenido en línea con los requisitos de años anteriores, situándose en el 2% de los APR, frente al 1,9% en 2022, mientras que los P2R en términos de capital de nivel 1 ordinario (CET1) también se mantuvieron prácticamente sin variación para 2023, en el 1,1%.

Asimismo, dado que en 2022 no se realizaron pruebas de resistencia de capital a escala del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), las directrices del Pilar 2 (Pillar 2 guidance, P2G) se mantuvieron prácticamente sin variación en una media del 1,3%.

SUBSANAR DEBILIDADES.

El BCE ha destacado que, a pesar del empeoramiento de las perspectivas a lo largo del año, la subida de los tipos de interés aumentó la rentabilidad y la generación de capital, subrayando que, en promedio, las entidades de crédito mantuvieron posiciones de capital y de liquidez sólidas, y la gran mayoría mostraron niveles de capital superiores a los impuestos por los requisitos y las directrices de capital del ciclo anterior del PRES.

«Las entidades de crédito han resistido bien el impacto económico de la invasión rusa de Ucrania, gracias a sus fuertes posiciones de capital y de liquidez, al aumento de la rentabilidad y a la mejora continua de la calidad de los activos», ha declarado Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE.

No obstante, el italiano ha advertido de que seguirá habiendo dificultades mientras la guerra continúe, mientras que los efectos de la subida de los tipos de interés «requieren un atento seguimiento».

«Las entidades deben subsanar las debilidades persistentes, especialmente en sus marcos de control de riesgos y de gobernanza, y evaluar la evolución futura de manera prudente», ha añadido.

RECARGOS.

Por otra parte, el proceso de revisión y evaluación supervisora de 2022 dio lugar a recargos de los P2R para las exposiciones dudosas de 24 entidades de crédito que no cumplían las expectativas de cobertura del BCE en relación con los préstamos dudosos concedidos antes del 26 de abril de 2019.

«Se ha animado a las entidades a subsanar estas deficiencias», ha indicado el BCE, señalando que el déficit agregado de provisiones para préstamos dudosos ascendía a 7 puntos básicos de APR al final del ciclo del PRES.

A este respecto, el supervisor ha apuntado que las entidades que corrijan activamente el déficit de cobertura respecto a las expectativas del BCE, podrán reducir con rapidez ese nuevo recargo durante 2023 sin esperar a la próxima evaluación del PRES.

Asimismo, el BCE ha explicado que también se incluyó una exigencia adicional de capital en los P2R para algunas entidades de crédito con exposiciones muy elevadas a operaciones apalancadas o con controles de riesgos muy deficientes en esta línea de negocio.