La JUR ajusta los requisitos del colchón anticrisis de BBVA

La Junta Única de Resolución ha decidido ajustar los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés) de BBVA, según ha informado el Banco de España a la entidad financiera.

Los requisitos MREL son el colchón anticrisis que tienen que mantener los bancos y que se usaría en caso de problemas para evitar que en la resolución de un banco haya que usar fondos públicos, de forma que las pérdidas sean absorbidas por acreedores y accionistas.

En concreto, BBVA debe mantener un volumen de MREL del 22,79% del total de activos ponderados por riesgo (APR). De este requisito, al menos un 13,50% se debe mantener en instrumentos subordinados.

En términos de la exposición total considerada a efectos del cálculo de la ratio de apalancamiento, el requisito se ha elevado al 8,48%, desde el 7,27% fijado con anterioridad. En términos de subordinación, este requisito debe ser del 5,78%.

A la ratio de MREL calculada en función de los APR habría que sumarle el requisito combinado de colchones de capital aplicable, que de acuerdo a la normativa vigente, sería de un 3,61% adicional.

BBVA afirma que la actual estructura de fondos propios y pasivos admisibles del grupo de resolución cumple con todos los requisitos. A 31 de diciembre de 2022, el total de APRs del grupo de resolución ascendía a 206.987 millones de euros y la exposición total considerada a efectos del cálculo de la ratio de apalancamiento ascendía a 491.430 millones de euros.