El BCE hará inspecciones in situ enfocadas al apalancamiento, la gobernanza o el riesgo climático de la banca

El Banco Central Europeo (BCE) ha expresado la necesidad de no bajar la guardia en la gestión de riesgos de las entidades de la eurozona ante un potencial deterioro de la calidad de los préstamos o correcciones en la valoración de activos, por lo que llevará a cabo inspecciones in situ enfocadas a vulnerabilidades específicas como la excesiva financiación apalancada, la exposición al inmobiliario comercial, la gobernanza o el riesgo climático.

De este modo, la Supervisión Bancaria del BCE, en colaboración con las autoridades nacionales competentes, ha señalado este martes que las prioridades para el periodo 2022-2024 tienen con objetivo garantizar que las entidades salgan de la pandemia con buena salud financiera; aprovechen la oportunidad para subsanar las deficiencias estructurales mediante estrategias de digitalización eficaces y una gobernanza reforzada; y afronten los riesgos emergentes, incluidos los climáticos y tecnológicos.

De este modo, entre las diversas actividades de supervisión previstas por la institución capitaneada por el italiano Andrea Enria, como presidente del Consejo de Supervisión del BCE, destacan las inspecciones in situ respecto de riesgos específicos que serán desarrolladas por los equipos conjuntos de supervisión (ECS).

De este modo, en cuanto a las potenciales deficiencias en el marco de gestión del riesgo de crédito, la institución llevará a cabo cuando proceda revisiones, inspecciones in situ e investigaciones de modelos internos específicas, mientras que reforzará su seguimiento de las exposiciones de las entidades frente a empresas vulnerables a la pandemia, realizando inspecciones in situ específicas para comparar y cuestionar la gestión de las exposiciones al sector inmobiliario comercial, incluidas las prácticas de valoración de los activos de garantía.

Asimismo, en el contexto de creciente propensión por operaciones apalancadas de mayor riesgo comunicado por algunas entidades supervisadas, el BCE redoblará sus esfuerzos para evitar la acumulación de riesgos no mitigados en este segmento.

«Las actividades de los supervisores incluirán inspecciones in situ específicas destinadas a garantizar que las entidades refuercen su gestión del riesgo de los préstamos apalancados», teniendo especialmente en cuenta los criterios de concesión, la gestión del riesgo de sindicación, el apetito por el riesgo y los requisitos de capital.

Por otro lado, mediante el trabajo regular de los ECS, revisiones e inspecciones in situ específicas, el supervisor bancario de la eurozona reforzará a partir del próximo año su objetivo de garantizar que las entidades estén adecuadamente preparadas para resistir perturbaciones en los mercados derivadas de correcciones en las valoraciones de los activos y/o por ajustes de los tipos de interés y de los diferenciales de crédito.

A este respecto, las principales actividades de supervisión contempladas por el BCE incluyen la revisión específica de la evaluación, el seguimiento y la gestión de los tipos de interés y los diferenciales de crédito de las entidades, así como el seguimiento por parte de los ECS de los planes de medidas correctoras de las entidades cuando se detecten deficiencias importantes, e inspecciones in situ específicas.

Al margen de la prioridad del supervisor relacionada con el saneamiento de los bancos, el BCE intensificará sus esfuerzos de vigilancia relacionados con la transformación digital de la banca para comparar y evaluar las estrategias al respecto de las entidades a fin de asegurar que disponen de mecanismos adecuados para que sean sostenibles a largo plazo, para lo que los ECS llevarán a cabo inspecciones in situ y seguimientos específicos de entidades que comuniquen deficiencias importantes en esta área.

Asimismo, en el marco de los esfuerzos para que las entidades supervisadas subsanen las deficiencias en el funcionamiento y la composición de los órganos de administración, el BCE incluirá entre sus actividades supervisoras la recopilación de datos, las revisiones específicas de las entidades con deficiencias en la composición y el funcionamiento de sus órganos de administración, las inspecciones in situ y las (re)evaluaciones de idoneidad específicas basadas en el riesgo.

VIGILANCIA DE RIESGOS EMERGENTES.

Por último, en relación con la exposición de las entidades supervisadas a riesgos emergentes como el clima, el BCE subraya que los bancos deben incorporar de forma proactiva los riesgos climáticos y medioambientales en sus estrategias de negocio y sus marcos de gobernanza y de gestión de riesgos, a fin de mitigar y divulgar dichos riesgos y cumplir las exigencias regulatorias correspondientes.

En este sentido, la reciente evaluación del BCE muestra que las entidades han logrado ciertos progresos en la adaptación de sus prácticas, pero a un ritmo todavía demasiado lento.

De este modo, el próximo año, la Supervisión Bancaria del BCE llevará a cabo una prueba de resistencia climática, considerada un ejercicio de aprendizaje tanto para las entidades como para los supervisores y una revisión temática para evaluar los avances de las entidades hacia la consecución de este objetivo.

Además, los supervisores también realizarán inspecciones in situ, y colaborarán con las entidades que tengan deficiencias importantes en su gestión de los riesgos climáticos y medioambientales para garantizar que apliquen planes de medidas correctoras sólidos con prontitud y vigilarán el cumplimiento de las exigencias regulatorias futuras.