La EBA afirma que la banca europea es «robusta», pero alerta del creciente deterioro de la calidad crediticia
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha informado este jueves de que la capitalización de los bancos europeos es «robusta» y se encuentra en máximos históricos, pero también ha alertado de que se están haciendo «más evidentes» los «signos tempranos» de deterioro en la calidad del crédito.
En este sentido, el informe publicado por el organismo señala que las entidades de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega se han anotado niveles récord de capitalización, con una media ponderada de ratio de capital CET1 fully loaded del 15,9%, cinco décimas más que en diciembre de 2022.
Igualmente, la ratio de cobertura de liquidez (LCR) se ha incrementado después de varios trimestres de descensos, y la ratio de financiación estable neta (NSFR) también aumentó «ligeramente» durante el último trimestre, pero cerca de los niveles registrados durante los últimos trimestres. El LCR y el NSFR se situaron «cómodamente» en el 167% y el 127%, respectivamente.
Las condiciones del mercado financiero durante los primeros meses de 2024 fueron «benignas», con un alto nivel de emisiones de deuda por parte de los bancos. Aun así, el crecimiento de los préstamos y los activos siguió siendo «moderado», afectado todavía por el endurecimiento de las normas de concesión de préstamos de los bancos y la menor demanda.
Los activos ponderados por riesgo (RWAs) han crecido «ligeramente», incrementando la densidad de los RWAs debido, principalmente, al mayor riesgo operacional, que pasó del 9,6% al 10,1% del total de RWAs.
Aunque la calidad de los activos sigue siendo «sólida», la tasa de morosidad subió del 1,8% al 1,9%. Los préstamos stage 2 y el coste medio del riesgo también aumentaron durante el último trimestre del año. Los préstamos dudosos garantizados por bienes inmuebles comerciales (CRE) repuntaron «ligeramente» y la tasa de morosidad de estas exposiciones alcanzó el 4,3%.
Además, la vulnerabilidad de los bancos a la deuda soberana experimentó un «leve alza» el año pasado tras varios ejercicios de caídas.
Sin embargo, la EBA ha constatado que la rentabilidad financiera en 2023 permaneció «elevada» con un 10,3%, si bien se apreció una «amplia dispersión» entre entidades. «Si bien todos los bancos se han beneficiado de la subida de los tipos de interés, la proporción de bancos con un RoE ( return on equity ) superior al 10% ha disminuido del 60% al 45%», ha advertido el documento.
