El BCE reforzará su supervisión y pedirá a los bancos datos semanales de liquidez
La liquidez es una de las prioridades para el Banco Central Europeo (BCE) en su faceta como supervisor de las entidades de la eurozona, por lo que desde el próximo mes de septiembre la institución pedirá a los bancos que informen semanalmente sobre la evolución de esta variable y reducir así el riesgo de crisis financieras como las registradas en Estados Unidos y Credit Suisse.
«Decidimos enviar a los bancos, a partir de septiembre, una solicitud de información semanal, con el fin de tener datos más recientes que nos permitan monitorear mejor la evolución de la liquidez», ha confirmado el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, en una entrevista con Milano Finanza , publicada el fin de semana.
En opinión del italiano, si bien cuando hay crisis bancarias, la reacción habitual es pensar en reformas regulatorias, tras las crisis del SVB y Credit Suisse «la lección principal es sobre la efectividad de la supervisión y los controles internos de los bancos, más que de las regulaciones».
En este sentido, ha defendido la importancia de extraer lecciones sobre cómo hacer que la supervisión sea más eficaz para poder intervenir de manera temprana y efectiva, y cómo fortalecer los controles internos de los bancos.
De este modo, Enria considera que será útil revisar la frecuencia de los informes de supervisión, como recomendó la Autoridad Bancaria Europea (EBA), ya que en la atualidad los datos respecto del índice de cobertura de liquidez (LCR) de las entidades sólo están disponibles mensualmente, con un retraso de algunas semanas.
«Para ser honesto, mi principal punto de referencia no es SVB, sino Dexia», apunta Enria, recordando que la entidad belga superó las pruebas de estrés de 2011, pero perdió el acceso a la financiación en dos semanas y entró en crisis, porque la valoración de sus activos a valor de mercado provocó la erosión del nivel de capital.
«La reciente crisis nos enseña una lección importante. En tiempos normales, los mercados monitorean métricas de capital, liquidez, rentabilidad, etc. Pero en un período de estrés, los inversores miran a los bancos principalmente en términos de valor de mercado (…) Todos los bancos encuentran dificultades en momentos de estrés, pero aquellos que están más expuestos a este tipo de riesgo se consideran eslabones débiles y son atacados más rápidamente», advierte.
De este modo, para el responsable de la supervisión del BCE sería mejor fortalecer aún más los balances y la posición de liquidez de los bancos ex ante, al tener suficientes activos a valor de mercado.
Asimismo, Enria apunta que las recientes pruebas de esfuerzo a las que han sido sometidos los bancos europeos, cuyos resultados se publicarán este viernes, reflejarán el mejor punto de partida de los bancos europeos, con niveles de capital mucho más altos y una calidad de activos mucho más sólida y confiable.
